この手順はあとでWordPressに自動でやってもらうこともできるので、無理にする必要はありません。

wp-config-sample.php ファイルの名前を wp-config.php に変更します。
または何かあったときのためにコピーして名前を変えてもいいですね。

// ** MySQL 設定 - こちらの情報はホスティング先から入手してください。 ** //
/** WordPress のためのデータベース名 */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL データベースのユーザー名 */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL データベースのパスワード */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL のホスト名 */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** データベースのテーブルを作成する際のデータベースのキャラクターセット */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** データベースの照合順序 (ほとんどの場合変更する必要はありません) */
define('DB_COLLATE', '');

こんな風にあるところに先ほどメモしたデータベースの情報を入れていきます。

ここでつまずきやすいのがテキストエディタの問題です。
使えるテキストエディタの条件に、

文字コードを指定でき、UTF-8 BOM なし（UTF-8N）で保存できること

とあります。
Windows のメモ帳やリッチテキストエディタやワープロソフトなどを使うとだめだよってことです。
問題なく使えるテキストエディタの例がCodexにありますので参考にしてください。

ちなみに私は制作は主にMacなので、WordPress関係はCODAというソフトで作っています。
HTMLもCSSもPHPもしっかりかけて、FTPもついている、便利なソフトでとても使いやすくお気に入りです。もちろん上記の問題など、全く気にせずに使えます。最近はほとんどこればっかり、かな。
Macな方は、ぜひお試し下さい。